Estatística Aplicada em Ciências Sociais Aplicadas e Demografia e Estatísticas Públicas

Este estudo propôs a construção de um conjunto de indicadores educacionais a fim de se compor um mapa gerencial que auxiliem os gestores das escolas públicas mineira. Para tanto, utilizou-se uma série de técnicas como Análise Fatorial, Teoria de Resposta ao Item (TRI), Modelos de Regressão Lineares Hierárquicos e Modelo de Regressão Multinomial Logístico. Partiu-se do pressuposto de que apenas um único indicador não seja capaz de sintetizar com acurácia todos os processos que podem ocorrer no interior da escola, para tal apresenta-se uma proposta que contém indicadores considerados suficientes para se diagnosticar principais problemas e entraves na avaliação em Larga Escala. Os indicadores foram propostos e testados utilizando-se base de dados de Avaliações em Larga Escala. PALAVRAS-CHAVES: Indicadores Educacionais, Teoria de Resposta ao Item, Modelos de Regressão Lineares Hierárquicos.

A avaliação de intangíveis organizacionais por meio dos sistemas de medição tradicional não possibilita fazer comparações entre diferentes tipos de intangíveis nem entre diversos ramos empresariais. Vargas (2007) fez um estudo sobre os intangíveis e propôs um modelo de avaliação por meio da Teoria da Resposta ao Item, no qual foi criada a Escala de Medição do Desempenho nos Intangíveis – EMDI – estabelecida com os dados levantados de uma amostra de 203 empresas associadas à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC, usando um conjunto de trinta e três itens com cinco categorias de respostas. O presente trabalho apresenta uma complementação da pesquisa com a população-alvo constituída por empresas do Rio Grande do Sul, parte delas associadas ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE-RS e outras cadastradas em sindicatos industriais obtidas por buscas na Internet. Nesta segunda etapa do trabalho 334 indústrias gaúchas responderam ao questionário no período de 1° de maio a 28 de agosto de 2009. Com uma amostra total de 537 empresas respondendo ao questionário de trinta e três itens fez-se um estudo da qualidade dos itens empregando o Modelo Logístico de 2 parâmetros da Teoria da Resposta ao Item. Com as análises realizadas chegou-se a um conjunto de vinte e quatro itens dicotômicos que podem ser empregados para dar prosseguimento às próximas fases do modelo para a avaliação dos intangíveis.

Pelo projeto de pesquisa intitulado “Tópicos em análises de Dados e
Estatística Computacional – Pesquisa de Acompanhamento de Preços” do
Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Maringá e do Jornal
O Diário do Norte do Paraná, é coletado semanalmente os preços dos produtos
pertinentes a Cesta Básica e Cesta O Diário nas principais redes do comércio
varejista da cidade de Maringá - PR. Este trabalho tem como objetivo descrever o
comportamento dos preços desses produtos a partir de Estatísticas Descritivas
e Técnicas de Data Mining.

Introdução: Este estudo menciona algumas sugestões para avaliação de preços unitários dos itens de refeições fornecidos nos hospitais de Rede Própria do estado da Bahia. Para isto utilizou-se uma ferramenta estatística para auxílio na análise dos preços, a análise de agrupamento. Objetivo: Padronização dos preços unitários por itens de refeição servidas nas unidades de Rede Própria à servidores, pacientes e acompanhantes.Metodologia: Para adotar uma referência dos preços unitários por refeição, faz-se necessário a estratificação dos hospitais por características comuns, pois assim “são definidos” os diferentes perfis, sendo possível sugerir um valor mais preciso e apropriado para cada perfil hospitalar.
Resultados: Os resultados obtidos foram a partir de duas avaliações: uma referente ao cálculo do preço médio dos itens de refeições por grupos definidos por uma Diretoria de conhecimento técnico e a outra foi calculado a partir das estratificações dos hospitais segundo a análise de agrupamento.

Neste trabalho foram construídos modelos estatísticos para a previsão de inadimplência, utilizando o algoritmo CHAID e CHAID-Exaustivo, implementados no software Clementine, para dados referentes a contratos de aluguéis de imóveis residenciais de uma empresa imobiliária de Presidente Prudente (SP).
O conjunto de dados coletado apresentou 86% de adimplentes e 14% de inadimplentes. Para a elaboração dos modelos de previsão, dividiu-se o conjunto de dados em duas partes sendo: 70% para treinamento, a qual foi utilizada para construir o modelo, e 30% para teste, destinada à avaliação da capacidade de generalização do modelo construído. Esta divisão respeitou os percentuais de cada classe (adimplência e inadimplência).
Foram construídos três modelos para cada técnica. Os resultados obtidos mostraram melhor resultado para o algoritmo CHAID, com uma taxa de 90% de classificação correta dos clientes no conjunto de treinamento e 80% no conjunto de teste. O modelo pode ser considerado adequado pois superou a capacidade preditiva de proporção por chances de 76,89%.

Este estudo tem por objetivo analisar a aplicabilidade da teoria Keynesiana, do consumo agregado sobre a decisão dos gastos individuais de bens e serviços dos associados, que utilizam cheques bônus na Associação dos Aposentados e Pensionistas da Universidade Federal – APUFPEL, localizada no município de Pelotas. Para tanto, utilizou-se a técnica estatística de análise de regressão e correlação, estimando os coeficientes dos regressores com significância estatística sobre os bens de consumo realizado pelos sócios da APUFPEL. O desenvolvimento da pesquisa se deu por meio de considerações teóricas, levantamento de dados empíricos referentes ao mês de outubro de 2009, e por um processo de estimação dos parâmetros com a finalidade de modelar a função consumo. As variáveis regressoras analisadas no estudo foram: valor da mensalidade, idade, sexo e categoria do associado. Ajustando-se uma equação de regressão encontrou-se que somente a variável mensalidade é relevante no modelo. Assim, o modelo proposto para a função consumo estimada foi α = 156,124 (p<0,01) e ß = 5,131 (p<0,01). Com relação a aplicabilidade da teoria a um modelo microeconômico, observou-se que o parâmetro da variável regressora foi um valor maior que 1. Com isso, avalia-se que estes associados estão gastando um acréscimo de consumo maior do que o acréscimo das suas rendas.

O primeiro processo seletivo com sistema de cotas na UESC foi realizado no ano de 2008. Para analisar o desempenho dos alunos ingressantes na instituição no primeiro ano de implantação, foram consideradas as seguintes variáveis: curso, forma de ingresso, desempenho nas disciplinas, coeficiente de rendimento acadêmico, taxa de aprovação, obtenção de bolsas de pesquisa, monitoria, estágio administrativo e bolsa de permanência. Os alunos cotistas apresentaram maior coeficiente de rendimento acumulado (CRAA) nos cursos de bacharelado em Administração, Economia, História, Biologia, Física, Direito e Engenharia de Produção e Sistemas e nas licenciaturas em Letras Espanhol/Português, Biologia e Educação Física. Contudo, a diferença de desempenho entre cotistas e não cotistas só é significativa ao nível de 5% nos cursos de Medicina e Direito, nos quais os alunos não cotistas apresentaram rendimento superior. A análise da taxa de aprovação, considerando um nível de significância de 5%, só apresenta diferenças significativas para os cursos de Direito e Engenharia de Produção e Sistema, nos quais os alunos não cotistas apresentaram desempenho superior. Observou-se também a associação positiva entre a concorrência do vestibular com o desempenho acadêmico. A análise preliminar dos resultados do primeiro ano do sistema de cotas revela que, de forma geral, o desempenho dos alunos cotistas e não cotistas é semelhante, contudo observou-se que há diferença de desempenho acadêmico dos alunos de diferentes cursos da instituição. Os resultados obtidos poderão ser utilizados como ferramenta de análise institucional deste programa.

Nesse trabalho, estudamos vários algoritmos de seleção de itens, ou simplesmente algoritmos/critérios de seleção, para Teste Adaptativo Informatizado (TAI). TAI's são testes seqüenciais, ou seja, os itens são aplicados um após o outro, e cada item é adaptado ao conhecimento/habilidade do respondente, medido através da Teoria de ao Item. Usa\-mos o modelo logístico de três parâmetros da TRI e como estimador do conhecimento/habilidade usamos a média a posteriori. Fizemos um estudo de simulação, onde consideramos uma amostra de tamanho $500$ da distribuição normal padrão (estamos assumindo que a nossa população segue essa distribuição). Finalmente, usamos a média e a variância do erro absoluto para concluir qual o algoritmo que apresenta melhor resultado.

In this paper we propose a Gaussian state space model to estimate the exchange rate pass-through of the Brazilian Real against the American Dollar with a estimation procedure adapted to deal with endogeneity. The model formulation is suitable to accomplish the stylized fact that the exchange rate pass-through is varying over time in Brazil. We also impose and test restrictions over the time varying coecients to decide whether the producer currency pricing (PCP) or the local currency pricing (LCP) hypotheses are acceptable for a set of Brazilian Wholesale Price Index General Origin, IPA-OG. Our preliminary results suggest that both hypotheses are not supported by the data. Moreover, we still observe the aggregation eect over the estimates, as long we estimated the model for 3 dierent levels of the Brazilian IPA-OG.

No mercado acionário é de extrema importância o estudo da relação entre risco sistemático e retorno de ativos. Esta relação tem duas principais utilidades: a primeira é fornecer um benchmark como taxa de retorno para avaliar possíveis investimentos e a segunda é apresentar uma estimativa fundamentada sobre a taxa de retorno esperada de ativos os quais ainda não são negociados no mercado, tal como em Initial Public Offerings (IPOs).
Este trabalho apresenta a análise do risco sistemático para o mercado brasileiro de ações, em diferentes escalas, baseado no uso da decomposição discreta de ondaletas e no Capital Assets Pricing Model (CAPM). Os resultados apontam que entre os anos de 2004 a 2007, para o Brasil, há uma relação negativa ou nula entre risco sistemático e retorno, além de um excesso de retorno de mercado positivo. Com base nestas evidências, conclui-se que a relação positiva entre risco e retorno esperada pelo CAPM não foi satisfeita no mercado brasileiro para o período avaliado, ou seja, o mercado não apreçou o risco sistemático de acordo com a previsão do CAPM neste período para nenhum dos horizontes de tempo (curto, médio ou longo prazos).