Ciências Sociais Aplicadas

Nesse trabalho, estudamos vários algoritmos de seleção de itens, ou simplesmente algoritmos/critérios de seleção, para Teste Adaptativo Informatizado (TAI). TAI's são testes seqüenciais, ou seja, os itens são aplicados um após o outro, e cada item é adaptado ao conhecimento/habilidade do respondente, medido através da Teoria de ao Item. Usa\-mos o modelo logístico de três parâmetros da TRI e como estimador do conhecimento/habilidade usamos a média a posteriori. Fizemos um estudo de simulação, onde consideramos uma amostra de tamanho $500$ da distribuição normal padrão (estamos assumindo que a nossa população segue essa distribuição). Finalmente, usamos a média e a variância do erro absoluto para concluir qual o algoritmo que apresenta melhor resultado.

O princípio de qualidade e desenvolvimento de qualquer instituição está intrinsecamente ligado à prática constante de avaliação da mesma e tomada de decisões diante dos resultados obtidos. Considerando especialmente Instituições de Ensino Superior, geradoras nacionais de conhecimento, a prática da avaliação deve ser prioridade a fim de garantir a formação de profissionais qualificados. Nesse contexto, e considerando a carência de metodologias desenvolvidas para a avaliação interna das instituições, esse trabalho tem por objetivo aperfeiçoar a metodologia do Sistema online de Avaliação (Louzada-Neto & Ara-Souza, 2010) ao apresentar uma forma de implantação de relatórios de análise em formato PDF. A maior vantagem no que diz respeito a esse formato está em garantir a integridade e em evitar a manipulação das informações apresentadas. Além disso, as estatísticas realizadas poderão ser expostas de forma rápida, íntegra e contínua em qualquer navegador ou sistema operacional. É primordial a escolha de sistemas operacionais de fácil acesso e baixo custo, garantindo sua implantação em qualquer Instituição de Ensino e a acessibilidade da metodologia sistemática de autoavaliação proposta.

In this paper we propose a Gaussian state space model to estimate the exchange rate pass-through of the Brazilian Real against the American Dollar with a estimation procedure adapted to deal with endogeneity. The model formulation is suitable to accomplish the stylized fact that the exchange rate pass-through is varying over time in Brazil. We also impose and test restrictions over the time varying coecients to decide whether the producer currency pricing (PCP) or the local currency pricing (LCP) hypotheses are acceptable for a set of Brazilian Wholesale Price Index General Origin, IPA-OG. Our preliminary results suggest that both hypotheses are not supported by the data. Moreover, we still observe the aggregation eect over the estimates, as long we estimated the model for 3 dierent levels of the Brazilian IPA-OG.

- Análise dos dados de casamento legal disponíveis nos microdados do Registro Civil no período 1984 a 2004, para o Brasil e as Grandes Regiões.
- Calcular os indicadores básicos sobre casamentos legais.
- Estudar as principais tendências, padrões e níveis da nupcialidade no Brasil e nas Grandes Regiões.

O Brasil é um dos países em que o número de casos de aids é dos mais elevados do mundo, o que, em parte, se deve à dimensão populacional do País. O Ministério da Saúde notificou mais de 544 mil casos de pessoas com HIV/aids no período de 1980-2009. Desse total, 356 mil foram verificados entre os homens e cerca de 188 mil entre as mulheres. Os dados revelam ainda que, como se tem verificado em muitos países, há cada vez mais mulheres se infectando pelo vírus HIV/aids no Brasil. A feminização da aids é uma das alterações que o padrão epidemiológico do HIV/aids vêm sofrendo em anos recentes. Sabidamente, no Brasil, os métodos anticoncepcionais mais utilizados são a esterilização feminina e a pílula que são métodos que não protegem contra o HIV e as DST. Em que pese o fato do aumento do uso do preservativo como método anticoncepcional, ainda é bastante modesta as participações daqueles que o utilizam no Brasil Diante do contexto de feminização da aids, é evidente a necessidade de se estudar a população feminina em regiões que atualmente apresentam crescimento no número de notificações como o Norte e Nordeste. Nesse sentido, este estudo pretende identificar fatores que intervêm no uso do preservativo masculino na última relação sexual, com base no arcabouço teórico da temática da vulnerabilidade, por meio dos modelos logísticos univariados, utilizando as informações das mulheres residentes nos municípios de Manaus e Boa Vista.

A medição acurada de variações ao longo do tempo é problema de grande interesse em estatísticas públicas. Inferência sobre variações depende também da estimação acurada da precisão de estimativas de variações. Neste trabalho comparamos uma série de métodos propostos para estimar erros padrões de estimativas de variação entre totais, médias e razões, no caso de pesquisas amostrais repetidas com alguma sobreposição amostral planejada. Dados das pesquisas inglesa e brasileira de força de trabalho são empregados para motivar as simulações e ilustrações dos métodos analisados.

Misspecification effects (meffs) measure the inflation of the sampling variance of an estimator as a result of the use of complex sampling schemes. Many longitudinal social survey designs employ multi-stage sampling, leading to some clustering of the sample and to meffs greater than one. For a model for panel data we consider methods for estimating parameters which allow for complex schemes. An empirical study using longitudinal data from the British Household Panel Survey is conducted, and a simulation study is performed.

No mercado acionário é de extrema importância o estudo da relação entre risco sistemático e retorno de ativos. Esta relação tem duas principais utilidades: a primeira é fornecer um benchmark como taxa de retorno para avaliar possíveis investimentos e a segunda é apresentar uma estimativa fundamentada sobre a taxa de retorno esperada de ativos os quais ainda não são negociados no mercado, tal como em Initial Public Offerings (IPOs).
Este trabalho apresenta a análise do risco sistemático para o mercado brasileiro de ações, em diferentes escalas, baseado no uso da decomposição discreta de ondaletas e no Capital Assets Pricing Model (CAPM). Os resultados apontam que entre os anos de 2004 a 2007, para o Brasil, há uma relação negativa ou nula entre risco sistemático e retorno, além de um excesso de retorno de mercado positivo. Com base nestas evidências, conclui-se que a relação positiva entre risco e retorno esperada pelo CAPM não foi satisfeita no mercado brasileiro para o período avaliado, ou seja, o mercado não apreçou o risco sistemático de acordo com a previsão do CAPM neste período para nenhum dos horizontes de tempo (curto, médio ou longo prazos).

Neste artigo, comparamos os modelos aditivos e os modelos GARCH quanto à capacidade de estimar e prever volatilidade em períodos de crise. As comparações são realizadas em um estudo de Monte Carlo. Os resultados das simulações indicam uma melhor performance dos modelos GARCH quando suas formas funcionais não diferem da especificada no Processo Gerador de Dados (PGD). Contudo, na medida em que diferem do PGD, obtemos resultados que sugerem a superioridade dos modelos aditivos. Adicionalmente, efetuamos uma aplicação empírica em três períodos de alta volatilidade da série de retornos do Ibovespa. De duas estatísticas de avaliação de previsão utilizadas, uma sugere a equivalência entre os modelos e a outra indica desempenho superior para um modelo GARCH.

As séries temporais financeiras são marcadas por comportamentos complexos e nãolineares.
No mercado financeiro, além da trajetória das cotações, a sua variabilidade,
representada pela volatilidade, consiste em importante informação para o mercado.
Redes neurais são modelos não lineares flexíveis com capacidade de descrever funções
de distintas classes, possuindo a propriedade de aproximadores universais. Este
trabalho busca empregar redes neurais, especificamente Perceptron de múltiplas
camadas com uma única camada escondida alimentada para frente (Feedforward
Multilayer Perceptron), para a previsão da volatilidade. Os modelos GARCH e redes
neurais são estimados para duas séries financeiras: Índice S&P500 e cotações do
petróleo tipo Brent. Os resultados indicam que a volatilidade aproximada por redes
neurais é muito semelhante as estimativas dos tradicionais modelos GARCH. Suas
diferenças são mais qualitativas, na forma de resposta da volatilidade estimada a
choques de maior magnitude e sua suavidade, do que quantitativas, apresentando
critérios de erros de previsão em relação a uma medida de volatilidade benchmark
muito próximos.