Séries Temporais, Econometria e Finanças

Este trabalho investiga a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, H_0: I(1), quando o teste de Dickey-Fuller (DF) é aplicado em processos autorregressivos (AR) na presença de outliers aditivos. Em particular, o teste de Dickey-Fuller, baseado nos postos (ranks), é sugerido como metodologia alternativa para testar raízes unitárias em séries temporais com outliers do tipo aditivo. Os resultados empíricos e teóricos dão suporte do uso da metodologia proposta para aplicação prática. A série do número de moscas, analisadas em Wei (1994), é considerada neste estudo para explicar o uso do teste proposto.

Neste trabalho serão apresentados os aspectos teóricos e práticos de uma classe de modelos heteroscedásticos condicionais, mais conhecidos como modelos da família GARCH (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity). A proposta é verificar se tais modelos, largamente utilizado em cenários financeiros, podem ser também utilizados no âmbito meteorológico, trazendo resultados satisfatórios, consistentes e representativos para previsões de volatilidade a curto prazo de variáveis que caracterizam o clima. Serão feitos dois enfoques de estimação: frequentista e bayesiano, apresentando suas aplicabilidades e verificando qual dentre as diferentes combinações de modelos melhor se ajusta à cada uma de seis séries de retornos de extremos climáticos fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Salienta-se aqui o forte uso de recursos computacionais na construção dos algoritmos necessários para a modelagem estatística, todos programados em R, devido à inexistência de ferramentas específicas em pacotes de tal linguagem. Palavras-chave: Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Extremos Climáticos, Inferência Bayesiana, métodos MCMC.

O presente estudo objetivou fornecer informações sobre a caracterização climatica do município de Dourados-MS que se refere a complexidade e persistência de seu clima. Foram analisadas a presença de correlações de longo alcance e a complexidade de séries diárias de temperatura, umidade relativa e velocidade do vento, obtidas na plataforma de coleta de dados da estação agropecuária oeste da EMBRAPA, a partir das técnicas de Detrended flutuation analysis (DFA) e Sample Entropy (SamEn). As series temporais climáticos estudadas apresentaram um processo com correlação a longo alcance, sugerindo que o comportamento estacionário da temperatura, umidade e velocidade do vento podem persistir futuramente. Os resultados mostraram que a região sob estudo apresenta uma dinâmica climática de moderada complexidade, com relação aos fatores que exercem influência sobre o clima.

O objetivo desse trabalho é analisar a influência da adoção de formadores de mercado no risco de liquidez das ações de empresas listas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Percebe-se um aumento constante do número de empresas que optam por tal serviço, principalmente como formar de atrair novos investidores. Para nosso estudo, tomamos o caso de dez empresas e analisamos o comportamento da liquidez nos períodos anteriores e posteriores ao contrato de serviço de um formador de mercado. Através disso, pode-se detectar mudanças que tenham eventualmente ocorrido.

O presente trabalho tem por objetivo comparar as técnicas estatísticas
clássicas de previsão e os métodos de inteligência computacional de Lógica Fuzzy e Redes Neurais. O estudo é realizado utilizando à soma de prêmios
diretos de seguros de automóvel de todas as seguradoras relacionadas na SUSEP no Brasil. A descrição das metodologias será feita de maneira breve com o objetivo de contextualizar o estudo. A comparação dos resultados
foi feita pela métrica MAPE, indicando qual metodologia obteve melhor
desempenho para o problema em questão.

A indústria de seguros movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. Em
alguns países como França, Japão e o Reino Unido, as operações referentes a seguros representam mais de 10% dos seus respectivos PIB’s. No Brasil, este mercado ainda é pouco explorado, representando aproximadamente 3,0% do Produto Interno Bruto em 2007. Entretanto, com a recente elevação da renda e estabilização da economia interna, o mercado de seguros brasileiro vive um momento extremamente singular aliado a grandes expectativas de crescimento. O objetivo principal deste trabalho é fazer previsões doze passos à frente para a série do total de Prêmios diretos de seguros de automóveis no Brasil, utilizando modelos estruturais na visão clássica proposta por Harvey. O estudo poderá fornecer subsídios de maneira antecipada para que a tomada de decisão seja precisa e esteja baseada em um modelo estatístico de série temporal.

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise da produção de etanol combustível no Brasil, considerando tanto o etanol anidro, que é o etanol misturado na gasolina, quanto o etanol hidratado, que é o etanol utilizado em veículos 100% a álcool. Para tal, é feita uma análise retrospectiva do etanol no Brasil, avaliando as altas e baixas do combustível no país, o Programa Nacional do Álcool e o papel do Governo, seguido de uma análise retrospectiva do mercado automobilístico brasileiro, desde o primeiro automóvel até a criação dos motores bicombustíveis. Uma análise qualitativa destas retrospectivas é complementada por uma análise quantitativa das séries temporais da produção de etanol anidro e hidratado. Após a modelagem destas séries seremos capazes de calcular uma estimativa da produção de etanol necessária para os próximos anos. Para a modelagem via séries temporais foi considerado o modelo ARIMA, sendo feito também um estudo no ajuste do modelo.

Frequentemente são encontradas em séries temporais observações que são discordantes comparadas às restantes. Algumas se devem a erros grosseiros de medição, outras podem ser resultantes de influências externas, tais como greves, alterações súbitas na estrutura de mercado, entre outras. Como resultado destas influências externas surgem observações discordantes que são classificadas como outliers.
Neste trabalho, apresentamos os modelos de contaminação por mistura e estimação dos parâmetros dos processos SARFIMA(0,d,0)x(0,D,0)s através de amostras geradas por processos contaminados, isto é, séries temporais contaminadas.

Resumo: No presente trabalho buscou-se analisar a distribuição espacial do índice do produto interno bruto (IPIB) na mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte (MMBH), no Estado de Minas Gerais, no ano de 2004, visando entender a dependência ou semelhança entre os municípios dessa mesorregião. Para avaliar essa dependência, utilizaram-se as técnicas de dados de área, dentre elas a média móvel local, o índice de Moran global, o índice de Moran local e o gráfico de espalhamento de Moran e Mapas (Box Map e Moran Map). Os resultados alcançados quanto ao padrão espacial pela média móvel local, permitiram observar clusters espaciais entre municípios e, também, redução da variância amostral. Um fato importante no estudo foi presença da autocorrelação espacial positiva em termos globais, pelo índice de Moran global e o teste de permutação aleatória, indicando que existe um certo grau de similaridade entre os municípios da mesorregião. Constatou-se, também, a presença de autocorrelação espacial em termos locais, pelo índice de Moran local, indicando também similaridade. Dessa, forma, o estudo foi eficiente na descrição espacial e na identificação de clusters tanto em termos globais quanto em termos locais indicando que existe similaridade entre os municípios estudadas por meio da variável IPIB dentro mesorregião estudada.

A análise de séries históricas de cotações de ativos financeiros é um assunto de grande interesse e com vasta literatura. Neste trabalho propomos um estudo da adequação de modelos baseados em cadeias de Markov, com o desenvolvimento simultâneo de um ambiente computacional para este fim, com possibilidades de uso com outras técnicas. Apresentamos as funcionalidades básicas do software desenvolvido e alguns resultados obtidos no estudo das séries, como análise de correlação e testes de permutação e um estudo para verificação da adequação das séries pré-crise a um modelo baseado em cadeias de Markov.