Ciências Sociais Aplicadas

Pelo projeto de pesquisa intitulado “Tópicos em análises de Dados e
Estatística Computacional – Pesquisa de Acompanhamento de Preços” do
Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Maringá e do Jornal
O Diário do Norte do Paraná, é coletado semanalmente os preços dos produtos
pertinentes a Cesta Básica e Cesta O Diário nas principais redes do comércio
varejista da cidade de Maringá - PR. Este trabalho tem como objetivo descrever o
comportamento dos preços desses produtos a partir de Estatísticas Descritivas
e Técnicas de Data Mining.

Este estudo tem como principal objetivo identificar as principais características das crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados no município de São Paulo. O levantamento foi realizado entre os meses de junho e novembro de 2009 e foram encontradas 292 crianças/adolescentes aptas a serem adotadas no município de São Paulo. Os resultados encontrados, relacionados à variável idade, indicam que a grande maioria dos indivíduos não está dentro do perfil procurado pelos pretendentes a adoção. Este fato somado a existência de irmãos abrigados pode indicar uma permanência maior da criança ou adolescente no cadastro de adoção. Outra situação que é importante ser destacada é das crianças e adolescentes que possuem problemas de saúde ou físicos. Historicamente elas também são preteridas pelos pretendentes a adoção e o município de São Paulo possui hoje um quantitativo muito importante (aproximadamente 25%) que se enquadra neste perfil. O próximo passo dessa pesquisa é acompanhar as informações sobre estes indivíduos ao longo do ano de 2010 para verificar se eles foram adotados ou não com o objetivo de utilizar métodos de Análise de Sobrevivência, especificadamente o modelo de riscos proporcionais de Cox, com o objetivo de responder se o perfil deste indivíduo explicaria o tempo que ele aguarda para ser adotado.

O conhecimento das relações de dependência entre as economias são relevantes para tomadas de decisões de Bancos Centrais, investidores e governos. Um tema desafiador é o estudo da existência de contágio entre as economias. Este trabalho considera o Modelo Canônico de Contágio estudado por Pesaran e Pick (2007), o qual diferencia contágio de interdependência. O estimador de mínimos quadrados ordinário para este modelo é viesado devido à existência de variáveis endógenas no modelo. A teoria de variáveis instrumentais é utilizada para diminuir o viés existente nos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Este trabalho estuda este modelo na presença de erros heteroscedásticos e utiliza as volatilidades condicionais como variáveis instrumentais. São estudados vários métodos para teste de hipóteses, com ênfase em testes robustos a instrumentos fracos. São abordadas duas diferentes definições de crise e são postuladas como instrumentos válidos as volatilidades condicionais dos índices de desempenho das economias e analisadas por meio de simulações de Monte Carlo a validade destes instrumentos para identificar a existência de contágio. Especificamente, são consideradas as distribuições dos estimadores e a função poder dos testes propostos para diferentes tamanhos de amostras, bem como, estudadas as aproximações das distribuições assintóticas dos estimadores e estatísticas dos testes. Finalmente, o modelo canônico de contágio é utilizado na análise dos dados de retorno dos principais índices acionários de Argentina, Brasil, México e EUA, assim como para alguns países asiáticos.

Este trabalho teve como objetivo a construção de tábuas de mortalidade de inválidos dos segurados de clientela urbana do Regime Geral da Previdência Social. Assumindo que o número de mortes em cada idade segue uma distribuição de Poisson, as taxas de mortalidade por idade simples foram graduadas por meio de métodos estatísticos bayesianos, pelo modelo paramétrico de Gompertz-Makehan, utilizando inferência estatística bayesiana. Foram construídas tábuas de mortalidade para homens e mulheres e intervalos de credibilidade para os parâmetros e componentes do modelo, bem como para as taxas de mortalidade e funções da tábua. Uma aplicação foi feita calculando-se uma anuidade e o passivo atuarial.

Neste trabalho foram construídos modelos estatísticos para a previsão de inadimplência, utilizando o algoritmo CHAID e CHAID-Exaustivo, implementados no software Clementine, para dados referentes a contratos de aluguéis de imóveis residenciais de uma empresa imobiliária de Presidente Prudente (SP).
O conjunto de dados coletado apresentou 86% de adimplentes e 14% de inadimplentes. Para a elaboração dos modelos de previsão, dividiu-se o conjunto de dados em duas partes sendo: 70% para treinamento, a qual foi utilizada para construir o modelo, e 30% para teste, destinada à avaliação da capacidade de generalização do modelo construído. Esta divisão respeitou os percentuais de cada classe (adimplência e inadimplência).
Foram construídos três modelos para cada técnica. Os resultados obtidos mostraram melhor resultado para o algoritmo CHAID, com uma taxa de 90% de classificação correta dos clientes no conjunto de treinamento e 80% no conjunto de teste. O modelo pode ser considerado adequado pois superou a capacidade preditiva de proporção por chances de 76,89%.

Este estudo tem por objetivo analisar a aplicabilidade da teoria Keynesiana, do consumo agregado sobre a decisão dos gastos individuais de bens e serviços dos associados, que utilizam cheques bônus na Associação dos Aposentados e Pensionistas da Universidade Federal – APUFPEL, localizada no município de Pelotas. Para tanto, utilizou-se a técnica estatística de análise de regressão e correlação, estimando os coeficientes dos regressores com significância estatística sobre os bens de consumo realizado pelos sócios da APUFPEL. O desenvolvimento da pesquisa se deu por meio de considerações teóricas, levantamento de dados empíricos referentes ao mês de outubro de 2009, e por um processo de estimação dos parâmetros com a finalidade de modelar a função consumo. As variáveis regressoras analisadas no estudo foram: valor da mensalidade, idade, sexo e categoria do associado. Ajustando-se uma equação de regressão encontrou-se que somente a variável mensalidade é relevante no modelo. Assim, o modelo proposto para a função consumo estimada foi α = 156,124 (p<0,01) e ß = 5,131 (p<0,01). Com relação a aplicabilidade da teoria a um modelo microeconômico, observou-se que o parâmetro da variável regressora foi um valor maior que 1. Com isso, avalia-se que estes associados estão gastando um acréscimo de consumo maior do que o acréscimo das suas rendas.

Algumas mudanças nos padrões demográficos e de moradia observadas nas sociedades contemporâneas, com famílias menores e habitações verticalizadas, podem estar gerando alterações no status dos animais de estimação e no comportamento das famílias com relação aos mesmos. Estudos em diversos países têm demonstrado que os chamados pets têm funcionado como alternativa ao cuidado dos filhos. Além disso, a expansão da preocupação ética com os maus tratos aos animais levaria à adoção de um tratamento cada vez mais humanizado aos chamados pets, em especial aos cães e gatos, descrito por Konecki (2007) como “antropomorfização sentimental”. Os pets cada vez mais
vivem dentro de casa, partilhando os cômodos com a família e necessitando de produtos e serviços especializados, levando a um aumento da parcela do orçamento familiar comprometida com seus animais. O setor econômico pet, em alto crescimento, vem expandindo-se também para as classes de menor renda. Pouco se sabe, no entanto, sobre a
relação das famílias brasileiras com seus animais de estimação e o que estes representam no orçamento familiar. Para compreender esta questão, nos baseamos em dados de uma pesquisa quantitativa amostral representativa desenvolvida por técnicos do IBGE representativa dos domicílios do Grande Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro/RJ. Foi feito uma análise exploratória desses dados, e a estimação de um modelo de regressão linear, para explicar o gasto total com animais domésticos em função de algumas variáveis explicativas.

O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia para mensurar a atividade econômica de uma região. O PIB representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região (quer seja, país, estado, cidade), durante um período determinado (mês, trimestre, ano).
No Brasil, o órgão responsável pelo cálculo e divulgação do PIB é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que possui o sistema de contas nacionais, com periodicidade anual e trimestral. O sistema de contas nacionais com periodicidade trimestral calcula o PIB pela ótica da oferta e da demanda. São calculadas duas séries de números-índices: a com base no ano anterior e a encadeada com referência em 2000 (1995 = 100). A série encadeada é ajustada sazonalmente pelo X12-ARIMA, que é o método considerado padrão no ajuste sazonal das estatísticas oficiais.
O objetivo deste trabalho é obter a série do PIB trimestral ajustada sazonalmente a partir de modelos estruturais, propostos por Harvey(1989), e analisar o resultado obtido em comparação com os resultados obtidos pelo IBGE. A base de dados analisada neste estudo corresponde ao PIB a preços de mercado a partir do primeiro trimestre de 1996 até o quarto trimestre de 2009 perfazendo um total de 56 observações.

O primeiro processo seletivo com sistema de cotas na UESC foi realizado no ano de 2008. Para analisar o desempenho dos alunos ingressantes na instituição no primeiro ano de implantação, foram consideradas as seguintes variáveis: curso, forma de ingresso, desempenho nas disciplinas, coeficiente de rendimento acadêmico, taxa de aprovação, obtenção de bolsas de pesquisa, monitoria, estágio administrativo e bolsa de permanência. Os alunos cotistas apresentaram maior coeficiente de rendimento acumulado (CRAA) nos cursos de bacharelado em Administração, Economia, História, Biologia, Física, Direito e Engenharia de Produção e Sistemas e nas licenciaturas em Letras Espanhol/Português, Biologia e Educação Física. Contudo, a diferença de desempenho entre cotistas e não cotistas só é significativa ao nível de 5% nos cursos de Medicina e Direito, nos quais os alunos não cotistas apresentaram rendimento superior. A análise da taxa de aprovação, considerando um nível de significância de 5%, só apresenta diferenças significativas para os cursos de Direito e Engenharia de Produção e Sistema, nos quais os alunos não cotistas apresentaram desempenho superior. Observou-se também a associação positiva entre a concorrência do vestibular com o desempenho acadêmico. A análise preliminar dos resultados do primeiro ano do sistema de cotas revela que, de forma geral, o desempenho dos alunos cotistas e não cotistas é semelhante, contudo observou-se que há diferença de desempenho acadêmico dos alunos de diferentes cursos da instituição. Os resultados obtidos poderão ser utilizados como ferramenta de análise institucional deste programa.

Muitos modelos de gerenciamento e precificação das carteiras de crédito são baseados nas migrações dos ratings de crédito dos clientes. Esses modelos assumem que as migrações seguem um processo markoviano simples, contrariando evidências de diversos estudos. Este trabalho apresenta uma alternativa a essa prática, propondo a aplicação de um modelo que combina dois processos markovianos, sendo que essa combinação não mantém a propriedade markoviana. A estimação foi baseada no método de máxima verossimilhança sendo via algoritmo EM e também ma\-ximizada diretamente utilizando a rotina FMINCON do MatLab. Para fins ilustrativos, o modelo foi ajustado para dados de ratings de crédito de uma carteira fictícia de clientes (pessoa física) de uma grande empresa brasileira.