Previsão de volatilidade através de modelos da família GARCH com dados intra-diários acessíveis

Programa: 
Estatística
Nível: 
Dissert. Mestrado
Data do Evento: 
quarta-feira, 28 de Agosto de 2024 - 14:00
Local do evento
Sala 253
Candidato: 
Adi Pari Zapana

Mestrado em Estatística

Orientação: Carlos Cesar Trucios Maza

Banca:

Diogo de Prince Mendonça

João Henrique Gonçalves Mazzeu

  • English