Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano

Programa: 
Estatística
Nível: 
Mestrado
Title: 
Modelling of macroeconomic time series through factor-augmented smooth transition vector autoregressions under a bayesian framework
Autor: 
Sérgio Henrique Andrade de Azevedo
Orientador: 
Luiz Koodi Hotta
Coorientadores: 
Ana Beatriz Galvão Soares Ferreira
Data: 
06/04/2020
Link da Tese / Dissertação: 
Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano
Currículo Lattes: 
Lattes