Matriz de covariâncias de estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelo viés de ordem $n^{-1}$ em modelos lineares generalizados com dispersão desconhecida

Neste trabalho obtemos uma fórmula para a matriz de covariâncias de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança corrigidos pelo viés de primeira ordem em modelos lineares generalizados com parâmetro de dispersão desconhecido porém o mesmo para todas as observações.