Matriz de covariância do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não-lineares da família exponencial
Autor(es) e Instituição:
Tiago Maia Magalhães, Depto. de Estatística, Universidade de São Paulo
Denise Aparecida Botter, Depto. de Estatística, Universidade de São Paulo
Mônica Carneiro Sandoval, Depto. de Estatística, Universidade de São Paulo
Apresentador:
Tiago Maia Magalhães
Neste trabalho obtemos a matriz de covariância assintótica de ordem n^{-2}, onde n é o tamanho da amostra, do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés de ordem n^{-1} em modelos não-lineares da família exponencial considerando o parâmetro de precisão conhecido. Avaliamos o resultado obtido por meio de estudos de simulação de Monte Carlo.
Resumo estendido:
