Estimação de Processos Periódicos Autorregressivos: Uma Abordagem no Domínio da Frequência

Esta pesquisa apresenta uma metodologia de estimação, baseada no domínio da frequência, para processos periódicos autorregressivos. O estimador sugerido é o ponto do espaço paramétrico que maximiza a expressão assintótica da função de log-verossimilhança de processos estocásticos vetoriais. A expressão assintótica é avaliada através de algumas propriedades de matrizes block toeplitz. Ensaios de Monte Carlo foram realizados para comparar os vícios e os erros quadráticos médios do estimador proposto com os do método de estimação de Yule-Walker. O estudo empírico evidenciou que o método de estimação sugerido apresenta bom desempenho em termos de vício e erro quadrático médio. Como ilustração da metodologia proposta, a série da vazão média trimestral do rio Castelo-ES foi analisada.