Correção tipo-Bartlett nos modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos

Na última década, diversos resultados de natureza teórica e aplicados surgiram como alternativas à modelagem com erros normais como, por exemplo, o uso de distribuições simétricas (ou elípticas). Grande parte desses resultados podem ser encontrados em Fang et al. (1990) e Fang e Anderson (1990). Esta classe de distribuições contempla distribuições de caudas leves e pesadas, tais como, t de Student, Logística tipo I e II, Normal, Normal Contaminada, dentre outras. Na classe dos modelos não-lineares simétricos, abordamos a situação em que os parâmetros de dispersão não são constantes para todas as observações, havendo assim uma estrutura heteroscedástica. Neste trabalho, desenvolvemos um fator de
correção tipo-Bartlett para a estatística escore nos modelos não lineares simétricos heteroscedásticos, com funções de ligação quaisquer para a média e para o parâmetro de dispersão. A fórmula da correção é dada em notação matricial e pode ser implementada em um sistema de computação algébrica para se obter expressão em forma fechada quando aplicada a modelos especiais. Este fator de correção obtido generaliza o resultado em Cysneiros et al. (2008), já que estes autores desenvolveram um fator de correção tipo-Bartlett para a estatística escore nos modelos nãolineares simétricos homoscedásticos.
Comparação do desempenho do teste escore com suas respectivas versões corrigidas foram feitas em termos
de tamanho e poder, em amostras pequenas.