Modelos dinâmicos Bayesianos para dados de painel usando distâncias econômicas

Neste trabalho apresentamos um modelo econométrico espaço-temporal
para dados de painel, onde os elementos correspondem a agentes
econômicos. A dependência espacial entre agentes é caracterizada
por funções de distâncias econômicas que são incorporadas tanto na
estrutura de média como na estrutura de covariância do modelo.

Partimos de modelos de regressão simples e motivamos a utilização
de modelos econométricos espaciais, distâncias entre agentes e
adicionalmente, para acomodar possíveis outliers,
introduzimos um modelo de regressão t-Student. Temos como objetivo
incorporar relações entre setores da economia que são dadas por
suas similaridades e além disso fazer a estimação dos modelos
lançando mão de uma abordagem completamente Bayesiana. Vamos
utilizar o modelo proposto e suas variações, para modelar dois
conjunto de dados. Na primeira aplicação estudamos a produção
mensal dos movimentos comuns entre vinte setores industriais dos
EUA. A segunda aplicação refere-se à setores da economia
brasileira, na qual as observações são dadas por índices de
crescimento do Produto Interno Bruto.

Palavras-chave: Econometria espacial; Distâncias econômicas;
Inferência bayesiana; Modelos dinâmicos; Métodos MCMC