Estimação do Pass-Through Cambial no Brasil referente aos Índices de Preços ao Consumidor

Este trabalho consiste em ajustar um modelo VAR para as séries de índices de preço ao consumidor, que são: Índice de preços de Matéria-Prima, Índice de preços de Bens Intermediários, Índice de preços de Bens Finais, Produto Interno Bruto Brasileiro, Taxa de Câmbio e Preços Externos. Sendo que o VAR ajustado terá 3 séries como variáveis endógenas, que serão os Índices de Materia-prima, de Bens Intermediários e de Bens Finais e também terá variáveis exógenas que serão as séries PIB, Taxa de Câmbio e Preços Externos. Antes de mais nada precisa-se averiguar se estas são séries estacionárias ou não. Para isso se faz o teste aumentativo da Raiz Unitária de Dickey-Fuller.
Depois de resolvida a questão da estacionaridade é preciso verificar se estas são cointegradas. Isto é resolvido realizando o teste de cointegração de Jonhasen.Após achar um número apropriado de defasagens para o modelo escolhido, é necessário verificar a adequabilidade deste modelo através da realização de testes diagnósticos.Se os dois maiores problemas em modelagem persistirem, tal como a hetercedasticidade ou autocorrelação serial, e não tiver como reverter este problema é necessário escolher um outro VAR para este banco de dados.