CreditRisk+: Implementação da Modelagem Estatística de Risco de Crédito e Cálculos Alternativos Através da Tranformada Rápida de Fourier no R.
Autor(es) e Instituição:
M. A. S. Sanfins (UFF)
T. M. Clark (UFF)
Apresentador:
Thiago Mendes Clark
Este trabalho concentra-se na busca na introdução de cálculos alternativos para o risco de crédito, utilizando a metodologia do CreditRisk+, e sua implementação no R.
Resumo estendido:
