CÁLCULO DO RISCO DE INSOLVÊNCIA COM BASE NO DESCASAMENTO (RID)
Autor(es) e Instituição:
Camila da Silva - Departamento de Estatística - UFF
Danilo Soares Monte-Mor - Mestrando em Economia - UFES
Marco Aurélio dos Santos Sanfins - Doutor em Estatística pela UFRJ e professor adjunto do departamento de Estatística da UFF
Apresentador:
Camila da Silva
De uma forma geral, o início da crise econômica de 2008 foi marcado pela situação de pânico instaurada em muitas instituições financeiras, dado o alto risco de insolvência em que foram submetidas. Mesmo com a injeção de grandes quantias monetárias, o risco de insolvência continuou em patamares elevados, uma vez que bilhões em ativos podres ainda continuavam nos livros dos bancos. Este trabalho tem por objetivo criar uma função com base no descasamento entre ativos e passivos que indique a valor presente o risco de insolvência em que determinada instituição está submetida. Isso será feito com o intuito de fornecer aos analistas de mercado uma nova ferramenta para análise e mensuração do risco de insolvência de instituições financeiras.
Resumo estendido:
