Estudo sobre o uso de Value At Risk para Gestão de Risco

Neste trabalho foram analisados métodos e resultados empíricos das formas de cálculo do valor de risco (VaR, Value at Risk) de uma carteira de ativos, a fim de comparar e verificar a eficácia dos modelos estudados, além de deixar uma contribuição àqueles que trabalham no mercado financeiro, na qual o conhecimento prévio do valor de risco é incontestavelmente essencial para a sua sobrevivência nesse mercado competitivo e mutável.