ATUALIZADA em 27/07/2022
ME607 - Séries Temporais
Atualizações:
Resultados Exame e MF (27/07/2022)
Resultados Trabalho e MG (18/07/2022)
Resultados da Prova II (17/07/2022)
Trabalho, Slides das aulas e Programas (07/07/2022)
______________________________________________________________________________________
Programa (link)
Cronograma (link)
Dias, horários e locais das aulas:
Terças (Sala PB18) e Quintas (Sala CB06), das 14h00 às 16h00 (podem ocorrer mudanças)
Horário de Atendimento:
Professor: Veja o Programa
PED C: 16:00h às 17:00h da segunda-feira e da quarta-feira. O João Victor (PED) ficará disponível nesses horários e dias em uma sala do Google Meet através do link enviado via moodle.
Listas
Lista de Exercícios I (link) (disponibilizada em 06/04/2022)
Lista de Exercícios II (link) (disponibilizada em 25/04/2022)
Lista de Exercícios III (link) (disponibilizada em 08/05/2022)
Lista de Exercícios IV (link) (disponibilizada em 28/05/2022)
Lista de Exercício V (link) (disponibilizada em 22/06/2022)
Notas de aula (foram baseadas em livros e em notas de aula de diversos professores: Hélio Migon, Hedibert Lopes, Roberto Santos, Maurício Zevallos, Glaura Franco, Valdério Reis, Fernando Perez)
Introdução (link) (disponibilizados em 16/03/2022)
Séries Temporais, Processos Estocásticos e Transformações de Variáveis (links) (disponibilizados em 22/03/2022) (atualizados em 12/04/2022, slides 41, 43, 54) (atualizados em 11/05/2022, slide 41)
Análise exploratória para Séries Temporais
Tendência, Sazonalidade, Regressão e Previsão (link) (disponibilizados em 05/04/2022)
Suavização e Previsão (link) (disponibilizados em 05/04/2022)
Mais sobre análise exploratória e sobre processos estacionários (link) (disponibilizados em 12/04/2022, atualizados em 19/04/2022, slides 6, 11 e 18)
Processos lineares (link) (disponibilizados em 19/04/202)
Modelos ARMA (Auto-regressivos de média móvel)
Modelos Autorregressivos
Parte 1 (link) (disponibilizados em 25/04/202, atualizados 26/04/202 - inclusão dos gráficos do FACP)
Parte 2 (link) (disponibilizados em 26/04/202, atualizados em 29/04/2022, slides 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13)
Parte 3 (link) (disponibilizados em 03/05/2022)
Parte 4 (link) (disponibilizados em 07/05/2022)
Modelos de Médias Móveis
Parte 1 (link) (disponibilizados em 07/05/2022, atualizado em 22/05/2022, slide 18)
Parte 2 (link) (disponibilizados em 22/05/2022)
Modelos ARMA
Parte 1 (link) (disponibilizados em 27/05/2022)
Parte 2 (link) (disponibilizados em 01/06/2022)
Modelos ARIMA
Parte 1 (link) (disponibilizados em 07/06/2022)
Mais sobre modelagem (link) (disponibilizados em 07/06/2022, atualizados em 09/06/2022, slides 39 e 51)
Modelos SARIMA
Parte 1 (link) (disponibilizados em 22/06/2022)
Parte 2 (link) (disponibilizados em 27/06/2022, atualizados em 29/06/2022, slide 50)
Parte 3 (link) (disponibilizados e atualizados, slides 48, 63, 64, 65 em 07/07/2022)
Exercícios e breve revisão (link) (disponibilizados em 11/07/2022)
Resumo do comportamentos dos processos (séries temporais) vistos (link) (disponibilizados em 11/07/2022)
Programas em R
Precipitação anual da cidade de Fortaleza/CE: 1849 a 1997 (link) (disponibilizados em 16/03/2022) (atualizados em 01/04/2022)
Ganhos trimestrais de ações (em dólares) da Johnson & Johnson: 1960-1980 (dados no pacote usado dentro do código) (link) (disponibilizados em 16/03/2022) (atualizados em 01/04/2022)
Temperaturas mensais (◦C) da cidade de Cananéia/SP: 1976 a 1985 (link) (disponibilizados em 16/03/2022) (atualizados em 01/04/2022)
Número anual de linces presos em armadilhas no distrito do rio Mackenzie (Noroeste do Canadá) - 1821 a 1934 (dados no pacote usado dentro do código) (link) (disponibilizados em 16/03/2022) (atualizados em 01/04/2022)
Preço (em R$) diário de fechamento da (ação) PETR4 PN, 02/01/2002 a 04/02/2014 (link) (disponibilizados em 16/03/2022) (atualizados em 01/04/2022)
Séries temporais simuladas, Exemplos de 1 a 4 dos slides "Introdução" (link) (disponibilizados em 16/03/2022)
Trajetórias (Séries Temporais/Processos Estocásticos)
Slides "Introdução" (pág. 21) (link) (disponibilizados em 22/03/2022)
Slides "Séries Temporais, Processos Estocásticos e Transformações de Variáveis" (pág. 6) (link) (disponibilizados em 22/03/2022)
Séries Temporais COVID-19 (Brasil, São Paulo, Campinas) (link) (disponibilizados em 12/04/2022)
Análise Exploratória (disponibilizados em 01/04/2022)
Tendência, Sazonalidade, Regressão e Previsão (link) (disponibilizados em 05/04/2022)
Suavização e Previsão (link) (disponibilizados em 05/04/2022)
Mais sobre análise exploratória e sobre processos estacionários (link) (disponibilizados em 12/04/2022)
Modelos ARMA (Auto-regressivos de média móvel)
Modelos Autoregressivos
Parte 1 (link) (disponibilizados em 25/04/2022, atualizados em 26/04/2022)
Parte 2 (link) (disponibilizados em 26/04/2022)
Parte 4
Dados do hormônio luteinizante (link) (disponibilizado em 07/05/2022)
Dados de índice de emprego do Canadá (link) (disponibilizado em 07/05/2022)
Modelos de Médias Móveis
Simulação MA(1) (link) (disponibilizado em 07/05/2022)
Simulação MA(2) (link) (disponibilizado em 07/05/2022)
Modelos ARMA
Simulação ARMA(p,q) (link) (disponibilizados em 2705/2022)
Dados da temperatura de Cananéia (link) (disponibilizados em 2705/2022)
Dados de vendas de casos (link) (disponibilizados em 01/06/2022)
Modelos ARIMA
Simulação ARIMA(p,d,q) (link) (disponibilizados em 07/06/2022)
Dados número de usuários conectados à Internet (link) (disponibilizados em em 07/06/2022)
Mais sobre modelagem
Dados sobre produção de petróleo da Arábia Saudita (link) (disponibilizados em 07/06/2022)
Dados sobre número de mortes por questões cardiovasculares (link) (disponibilizados em 07/06/2022)
Dados sobre número de passageiros em companhias aéreas (link) (disponibilizados em 07/06/2022, atualizados em 09/06/2022)
Dados sobre preço "mundial" de petróleo (link) (disponibilizados em 07/06/2022, atualizados em 09/06/2022)
Modelos SARIMA
Simulação SARIMA puro e alguns dados reais (link) (disponibilizados em 22/06/2022)
Simulação SARIMA multiplicativo (link) (disponibilizados em 22/06/2022)
Análise dos dados de hormônio luteinizante (link) (disponibilizados em 07/07/2022)
Análise dos dados sobre desemprego no Canadá (link) (disponibilizados em 07/07/2022)
Análise dos dados sobre temperatura na cidade de Cananéia (link) (disponibilizados em 07/07/2022)
Análise dos dados sobre vendas de casas "unifamiliares" (link) (disponibilizados em 07/07/2022)
Análise dos dados sobre usuários conectados à internet (link) (disponibilizados em 07/07/2022)
Análise dos dados sobre número de passageiros (link) (disponibilizados em 07/07/2022)
Exercícios e breve revisão (link) (disponibilizados em 11/07/2022)
Bancos de dados
Precipitação anual da cidade de Fortaleza/CE: 1849 a 1997 (link) (fonte) (disponibilizados em 16/03/2022)
Temperaturas mensais (◦C) da cidade de Cananéia e Ubatuba/SP: 1976 a 1985 (link) (fonte) (disponibilizados em 16/03/2022)
Preço (em R$) diário de fechamento da (ação) PETR4 PN, 02/01/2002 a 04/02/2014 (link) (fonte) (disponibilizados em 16/03/2022)
Notas
Prova I (link) (disponibilizadas em 15/05/2022)
Prova II (link) (disponibilizadas em 17/07/2022)
Trabalho (link) (disponibilizados em 18/07/2022)
Exame (link) (disponibilizados em 27/07/2022)
Provas I e II, Trabalho, número de faltas, MG, Exame e MF (link) (disponibilizadas em 27/07/2022)
Trabalho (disponibilizado em 07/07/2022)
Questões selecionadas (link)
Normas adicionais (link)
Data limite de entrega: 15/07/2022, às 12h00
Esboço de gabarito (link) (disponibilizado 18/07/2022)
Provas
Prova I (esboço de gabarito - link, comentário adicionais - link)
Prova I - substitutiva (esboço de gabarito - link)
Prova II (esboço de gabarito e comentários adicionais - link)
Exame (esboço de gabarito - link)
Links/Material adicional
Livros:
Morettin & Toloi - Análise de Séries Temporais (2018, Volume 1; 2020, Volume 2) (link)
Morettin - Econometria Financeira (2017) (link)
Páginas de pesquisadores:
Prof. Hedibert (vários materiais sobre Séries Temporais) (link)
Prof. David Stoffer (vários materiais sobre Sérires Temporais, dados, links para páginas de seus livros etc) (link)
Material do Prof. Fernando Peréz (link)
Pacotes/funções no R:
Pacote astsa (Applied Statistical Time Series Analysis)
Página no CRAN (link)
+Informações e novidades (link)
Site do David Stoffer (link)
Livros relacionados
Time Series Analysis and Its Applications (link)
Time Series: A Data Analysis Approach Using R (link)