Um Laboratório Virtual para Modelagem de Séries Financeiras e Gerenciamento de Risco

A análise de séries históricas de cotações de ativos financeiros é um assunto de grande interesse e com vasta literatura. Neste trabalho propomos um estudo da adequação de modelos baseados em cadeias de Markov, com o desenvolvimento simultâneo de um ambiente computacional para este fim, com possibilidades de uso com outras técnicas. Apresentamos as funcionalidades básicas do software desenvolvido e alguns resultados obtidos no estudo das séries, como análise de correlação e testes de permutação e um estudo para verificação da adequação das séries pré-crise a um modelo baseado em cadeias de Markov.