Uma abordagem bayesiana para os Modelos GARMA.

Neste trabalho, é apresentado um estudo bayesiano para os Modelos GARMA, que se tratam de uma extensão dos Modelos ARMA. Foram consideradas três distribuições pertencentes a família exponencial, que são as distribuições Normal, Gama e Inversa Gaussiana. Para a análise feita neste trabalho, dois tipos de dados foram utilizados: um conjunto de dados simulados, com intuito de mostrar a viabilidade da metodologia bayesiana proposta e fazer uma comparação entre as metodologias Clássica e Bayesiana e uma aplicação com dados reais. Na abordagem Bayesiana, foram utilizadas distribuições a priori conjugadas na família exponencial e como resultado final das análises, são apresentados resumos descritivos das distribuições marginais a posteriori dos parâmetros de interesse, bem como os valores das médias e seus gráficos. As amostras da distribuição a posteriori foram geradas fazendo uso das técnicas de simulação MCMC, em particular, o algoritmo de Metropolis.