Determinação de LGD através de Modelos Estatísticos

No contexto de perda de crédito nos portfólios, a quantidade LGD é a proporção do total exposto que será perdido se o default ocorrer. Quatro modelos utilizados para o cálculo de recuperação, definido como 1-LGD, estão presentes na literatura: modelo normal, log-normal, logit-normal e regressão beta. Neste trabalho a variável LGD é modelada usando a regressão beta generalizada. Estimação classica e bayesiana são utilizadas na estimação dos parâmetros do modelo.