PREVISÃO DE SAQUES EM CAIXAS ELETRÔNICOS USANDO SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS

O objetivo deste trabalho é realizar previsões de saques futuros em caixas eletrônicos e definir valores ótimos de abastecimento, de forma que esses valores atendam a demanda e ao mesmo tempo, minimizem os riscos decorrentes da desvalorização do dinheiro ou de possíveis roubos. Para tanto, modelamos as séries diárias do total de saques em terminais de agências bancárias utilizando os modelos de Séries Temporais Financeiras univariados e multivariados, que se traduzem nos modelos AR, VAR, GARCH e MGARCH. Os dados trabalhados representam 5 perfis diferentes do conjunto de agências de uma instituição financeira localizadas no Estado de São Paulo. Para definir os valores ótimos de abastecimento recorremos à simulação dos modelos ajustados a cada uma das séries para ter uma estimativa mais confiável dos valores padrões indicados pelo trabalho. A utilização de metodologias de séries temporais financeiras para a previsão de saques em caixas eletrônicos demonstrou ser uma alternativa viável e uma ferramenta útil para a tomada de decisões.