Correção de Viés para os Modelos Não-Lineares da Família de Locação e Escala

Este trabalho tem como objetivo obter expressões matriciais para os vieses de primeira ordem dos Estimadores de Máxima Verossimilhança (EMV) dos parâmetros dos modelos não-lineares da família de locação e escala, assim como os vieses de primeira ordem dos EMV dos parâmetros de algumas distribuições importantes da família de locação e escala, tais como, distribuições Normal, Logística, Valor Extremo, Cauchy e t-Student; a partir desses vieses, obter os EMV corrigidos. Para a obtenção dos vieses, utiliza-se a correção de viés obtida por Cox e Snell (1968). Resultados de simulações de Monte Carlo são utilizados com a finalidade de verificar o comportamento dos EMV dos parâmetros dos modelos não-lineares da família de locação e escala, a partir das distribuições Normal e Logística em relação aos seus EMV corrigidos. Finalmente, observa-se que, no geral, a correção utilizada reduz efetivamente os vieses das estimativas de máxima verossimilhança, produzindo estimativas mais próximas dos verdadeiros valores dos parâmetros da família de locação e escala que as estimativas não-corrigidas.